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Impulsionando o desempenho das estratégias de negociação usando o indicador VIX, juntamente com um otimizador de computação evolutiva de dois objetivos Jos Matias Pinto Rui Ferreira Neves Nuno Horta. Instituto de Telecomunicações, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal Disponível em linha 30 de abril de 2017. Destaques Este trabalho propõe uma nova abordagem da CE para impulsionar o desempenho das Estratégias de Negociação (TS). TSs que combinam índice de volatilidade (VIX) e outros indicadores técnicos é proposto. Uma abordagem adaptativa da EC de duplo objectivo é utilizada para reduzir a intervenção humana. A abordagem é capaz de evoluir um conjunto de TS para os diversos perfis de investidores. Os resultados encontrados superam os principais índices bolsistas. Neste estudo, um Sistema Evolutivo Multi-Objetivo é usado para prever a tendência futura do preço dos ativos. Portanto, foi desenvolvida uma estrutura usando um Algoritmo Genético Multi-Objetivo (GA) em seu núcleo para otimizar um conjunto de Estratégias de Negociação ou Investimento (TS). O quadro investigado é utilizado para determinar condições potenciais de compra, venda ou detenção nos mercados de acções, com o objectivo de obter rendimentos elevados com um risco mínimo. O Índice de Volatilidade (VIX), os indicadores baseados no VIX e outros Indicadores Técnicos (TI) são otimizados para encontrar a melhor estratégia de investimento. Além disso, métricas justas e estabelecidas são usadas para avaliar tanto o retorno como o risco associado dos TSs otimizados. Além disso, essas estratégias são avaliadas em diversos mercados, utilizando dados dos principais índices bolsistas das economias mais desenvolvidas, como NASDAQ, SampP 500, FTSE 100, DAX 30 e também NIKKEI 225. Os resultados alcançados superam claramente os de BuyampHold e SellampHold. Além disso, as Pareto-Frentes obtidas com os dados de treinamento durante os experimentos mostram claramente o trade-off inerente entre risco e retorno financeiro. Neste trabalho, optou-se por utilizar uma abordagem adaptativa, o que levou ao desenvolvimento de uma estrutura capaz de operar de forma contínua e com mínima intervenção humana. Para resumir, o framework desenvolvido é capaz de evoluir um conjunto de TSs adequados para os diversos perfis de investidores do mais arriscado ao mais cuidadoso com resultados interessantes, o que sugere um grande potencial nas capacidades de generalização do quadro. O uso do VIX permite que o sistema aumente o retorno das ações em comparação com os Indicadores Técnicos tradicionais, evitando perdas quando o estresse no mercado de ações aumenta. O GA permite que o sistema se adapte a diferentes tipos de mercados. O algoritmo atinge um retorno superior a 10 anual para o período de 20062017 nos índices NASDAQ e DAX, em um período que inclui o crash da bolsa de 2008. Previsão de séries temporais Otimização multi-objetivo Previsão do mercado de ações Análise técnica Mercados financeiros Sistemas dinâmicos Múltiplos indicadores técnicos Tabela 1. Fig. 1. Tabela 2. Fig. 2. A fig. 3. A fig. RESUMO: Supõe-se comumente que a presença bacteriana em uma superfície sensora de QCM está associada a um deslocamento de freqüência negativo de acordo com a teoria convencional de carga em massa. Aqui, demonstramos que as bactérias que aderem à superfície do sensor QCM podem produzir mudanças de frequência positivas até 1,910 (-6) Hz por bactéria de acordo com uma teoria de osciladores acoplados. Além disso, é demonstrado que a excreção de substâncias poliméricas extracelulares (EPS) por bactérias aderentes pode alterar o desvio de freqüência na direção negativa em 1,710 (-6) Hz por bactéria, de acordo com a teoria convencional de carga em massa. A diferença nas variações de frequência entre uma estirpe estafilocócica produtora de EPS e uma que não produz EPS, correlacionou-se com a excreção de 310 (-14) g EPS por bactéria, representando apenas algumas percentagens do peso de uma bactéria. Assim, uma massa molecular adsorvida tão baixa quanto algumas percentagens da massa de uma bactéria aderente altera significativamente o sinal QCM. Uma vez que a aderência de muitas estirpes bacterianas diferentes é acompanhada por adsorção molecular de EPS, com efeitos potencialmente opostos sobre o sinal QCM, uma combinação da teoria do oscilador acoplado e da carga normal de massa tem de ser aplicada para uma interpretação adequada dos deslocamentos de frequência QCM Na detecção bacteriana. Este artigo apresenta um novo modelo de previsão baseado em dois métodos computacionais, séries temporais fuzzy e otimização de enxames de partículas, em que é apresentado um novo modelo de previsão baseado em dois métodos computacionais, uma série de tempo difusa e uma otimização de enxames de partículas. Para matrículas acadêmicas. A maioria dos métodos de previsão de séries temporais fuzzy baseiam-se na modelagem da natureza global do comportamento da série nos dados passados. Para melhorar a precisão de previsão de séries temporais difusas, a informação global de relações lógicas fuzzy é agregada com a informação local da mais recente flutuação fuzzy para encontrar o valor de previsão em séries de tempo fuzzy. Em seguida, desenvolve-se um novo modelo de previsão baseado em séries temporais fuzzy e otimização de enxames de partículas para ajustar os comprimentos de intervalos no universo do discurso. A partir do estudo empírico de previsão de matrículas de estudantes da Universidade do Alabama, os resultados experimentais mostram que o modelo proposto obtém erros de previsão mais baixos do que os de outros modelos existentes, incluindo as fases de treinamento e teste. Artigo Jul 2017 RESUMO: A modelagem de dados de séries temporais financeiras por métodos de inteligência artificial é difícil devido à natureza extremamente ruidosa dos dados. Uma forma comum e simples de filtro para reduzir o ruído originado no processamento do sinal, o filtro de resposta ao impulso finito (FIR). Existem vários desses métodos de redução de ruído utilizados em toda a comunidade de comércio de instrumentos financeiros. O principal problema com esses filtros é o atraso entre os dados filtrados e os dados ruidosos. Este atraso só aumenta à medida que se deseja mais redução do ruído. No mercado atual, onde os investidores estão competindo pela qualidade e informação oportuna, esse atraso pode ser um obstáculo. Este artigo propõe um novo filtro FIR derivado com o objetivo de maximizar o nível de redução de ruído e minimizar o atraso. O modelo é modificado a partir do antigo problema da graduação de séries temporais por mínimos quadrados penalizados. A comparação entre cinco métodos diferentes foi feita e os resultados experimentais mostraram que o nosso método é significativamente superior às alternativas em atraso e suavidade em períodos de atraso de curto e médio intervalo. Conference Paper Dec 2017 Sistemas Especialistas com Aplicações Adrian Letchford Junbin Gao Lihong ZhengPreços de Preços de Mercadorias Semanais Movimento Indicador Médico-Exponencial: Interpretação Convencional: O preço está abaixo da média móvel, então a tendência é baixa. Análise Adicional: A tendência do mercado é BAIXO. Indicador Moy 3 linhas: Nota: Ao avaliar o curto prazo, plot1 representa a média de movimento rápido e plot2 é a média de movimento lento. Para a análise de longo prazo, plot2 é a média móvel rápida e plot3 é a média móvel lenta Interpretação Convencional - Curto Prazo: O mercado é de baixa porque a média rápida está abaixo da média móvel lenta. Análise Adicional - Curto Prazo: O mercado é EXTREMAMENTE ARRECADA. Tudo neste indicador está apontando para preços mais baixos: a média rápida está abaixo da média lenta a média rápida está em uma inclinação descendente da barra anterior a média lenta está em uma inclinação descendente da barra anterior eo preço está abaixo da média rápida e A média lenta. ADVERTÊNCIA: A dinâmica do mercado abrandou nesta barra. Isto é indicado pelo facto de a diferença entre as duas linhas de média móvel ser menor nesta barra do que na barra anterior. É possível que possamos ver um rali do mercado. Interpretação Convencional - Longo Prazo: O mercado é de baixa porque a média de movimento rápido está abaixo da média móvel lenta. Análise Adicional - Longo Prazo: O mercado é EXTREMAMENTE BEARISH. Tudo neste indicador está apontando para preços mais baixos: a média rápida está abaixo da média lenta a média rápida está em uma inclinação descendente da barra anterior a média lenta está em uma inclinação descendente da barra anterior eo preço está abaixo da média rápida e A média lenta. ADVERTÊNCIA: A dinâmica do mercado abrandou nesta barra. Isto é indicado pelo facto de a diferença entre as duas linhas de média móvel ser menor nesta barra do que na barra anterior. É possível que possamos ver um rali do mercado. Bollinger Bandas Indicador: Interpretação Convencional: As Bandas Bollinger estão indicando uma condição de sobre-venda. Uma leitura de sobrevenda ocorre quando o fechamento está mais próximo da banda inferior do que a banda superior. Análise Adicional: A volatilidade parece estar se recuperando um pouco, como evidenciado por uma distância crescente entre as faixas superior e inferior sobre as últimas barras. O mercado parece sobrevendido, mas pode continuar a se tornar mais sobrevendido antes de reverter. Procure alguma força de preço antes de tomar qualquer posição de alta com base neste indicador. Indicador de Volatilidade: A tendência de volatilidade, baseada em uma média móvel de 9 bar, acaba de mudar para baixo. Interpretação Convencional: Momentum (-153.90) está abaixo de zero, indicando um mercado de sobrevenda. Análise Adicional: A tendência de longo prazo, baseada em uma média móvel de 45 bar, é UP. A tendência de curto prazo, baseada em uma média móvel de 9 bar, é DOWN. Momentum está indicando um mercado oversold e parece estar abrandando, sugerindo alguma força. Uma modesta retoma é possível aqui. Taxa de variação Indicador: Interpretação convencional: Taxa de variação (-11,72) é abaixo de zero, indicando um mercado de sobrevenda. Análise Adicional: A tendência de longo prazo, baseada em uma média móvel de 45 bar, é UP. A tendência de curto prazo, baseada em uma média móvel de 9 bar, é DOWN. Taxa de Mudança está indicando um mercado de sobrevenda e parece estar diminuindo, sugerindo alguma força. Uma modesta retoma é possível aqui. Indicador de índice de canal Comm: Interpretação convencional: CCI (-159.60) recentemente cruzou abaixo da linha de venda em território de baixa, e é atualmente curto. Esta posição curta deve ser coberta quando o CCI cruza de volta para a região central neutra. Análise Adicional: CCI muitas vezes perde a parte inicial de um novo movimento por causa da grande quantidade de tempo gasto fora do mercado na região neutra. Iniciando sinais quando CCI cruza zero, em vez de esperar CCI para cruzar fora da região neutra muitas vezes pode ajudar a superar isso. Dada esta interpretação, CCI (-159.60) é atualmente curto. A posição curta atual será revertida quando o CCI cruza acima de zero. Interpretação convencional: RSI está em território neutro. (RSI está em 33,29). Este indicador emite sinais de compra quando a linha RSI mergulha abaixo da linha de fundo na zona de sobre-venda, um sinal de venda é gerado quando o RSI sobe acima da linha superior para a zona de sobrecompra. Análise Adicional: RSI é um pouco sobrevendido (RSI está em 33,29). No entanto, isso por si só não é uma indicação forte o suficiente para sinalizar um comércio. Procure provas adicionais aqui antes de ficar muito otimista aqui. Interpretação convencional: MACD está em território de baixa, mas não emitiu um sinal aqui. MACD gera um sinal quando o FastMA cruza acima ou abaixo do SlowMA. Análise Adicional: A tendência de longo prazo, baseada em uma média móvel de 45 bar, é UP. A tendência de curto prazo, baseada em uma média móvel de 9 bar, é DOWN. MACD está em território bearish. Open Interest Indicator: Open Interest está em uma tendência de baixa com base em uma média móvel de 9 bar. Embora isso seja normal após a entrega de contratos de prazo mais próximo, ser cauteloso. Diminuir o interesse aberto indica menor liquidez. Interpretação Convencional: Sem indicações de volume. Análise Adicional: A tendência de longo prazo do mercado, baseada em uma média móvel de 45 bar, é UP. A tendência de curto prazo do mercado, baseada em uma média móvel de 5 bar, é DOWN. Volume está tendendo menor. Em geral isto é bearish. Stochastic - Fast Indicator: Interpretação convencional: A linha SlowK cruzou abaixo da linha SlowD, isso indica um sinal de venda. O estocástico está em território de sobre-venda (SlowK está em 0.00 isso indica um possível aumento do mercado está chegando) Análise Adicional: A tendência de longo prazo é UP. SlowK está mostrando que o mercado está sobrevendido. Interpretação: O estocástico está em território de sobre-venda (SlowK está em 2,23), isso indica um possível aumento do mercado está vindo. Análise Adicional: A tendência de longo prazo é Up. SlowK está mostrando que o mercado está sobrevendido. : Interpretação convencional: O índice de swing é mais frequentemente utilizado para identificar as barras onde o mercado é susceptível de mudar de direção. Um sinal é gerado quando o índice de swing cruza zero. Nenhum sinal foi gerado aquiAnálise Adicional: Nenhuma interpretação adicional Importante: Este comentário é concebido exclusivamente como uma ferramenta de formação para a compreensão da análise técnica dos mercados financeiros e não tem como objectivo fornecer qualquer investimento ou qualquer outro aconselhamento profissional.