Option trading ratio

Os spreads da relação são neutros no sentido que você não quer o mercado mover-se muito de qualquer maneira uma vez que você faz o comércio. Enquanto os spreads da relação call e put podem ser estratégias eficazes quando você está esperando preços relativamente estáveis ​​no curto prazo, eles não estão sem risco. Por definição, um spread de proporção envolve opções mais curtas que longas. Se o comércio se move contra você, a opção extra curta (s) expô-lo ao risco ilimitado. (Você também pode querer rever uma propagação de chamada de volta, que é uma taxa de propagação que envolve mais longo do que opções curtas. Como tal, é um risco limitado, estratégia de recompensa ilimitada.) Put Ratio Spread Para criar uma propagação de proporção put, você Iria comprar coloca em uma greve mais alta e vender um maior número de puts em uma greve inferior. Idealmente, este comércio será iniciado para um débito mínimo ou, se possível, um pequeno crédito. Desta forma, se a ação salta, você não vai sofrer muito, porque todas as puts vai expirar sem valor. No entanto, se a ação despenca, você tem risco ilimitado para a desvantagem porque você terá vendido mais opções do que você comprou. Para rentabilidade máxima, você quer o preço das ações para ficar no preço de exercício onde você está curto opções. Usando o Merrill Lynch (MER), podemos criar um spread de put ratio usando opções in-the-money. Com MER Trading em 39,68 em maio, você pode vender três dos JUL 40 coloca e comprar um JUL 50 colocar. Exemplo de compra de opções MER trading 39.68 Didnt find what you needed Deixe-nos saber. Brokerage Produtos: Não FDIC Seguro middot Não Garantia Bancária middot Maio Perder Valor optionsXpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece consultoria financeira, fiscal ou jurídica. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. Quaisquer ações, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma determinada segurança. Produtos e serviços destinados a clientes dos EUA e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. A negociação on-line tem um risco inerente. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível pelo telefone 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. Várias estratégias de opções de perna envolverão várias comissões. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab amp Co. Inc. (Membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Membro SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo Charles Schwab Bank, pelo Membro FDIC e por um Equal Housing Lender (Banco Schwab). Copy 2017 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Membro SIPC. Ratio Negociação Curso de Negociação de Opções de Ações - O Sistema de Comércio Vencedor MÓDULO 1. Introdução Vídeo. Explicação do sistema de comércio vencedor. A plataforma de negociação thinkorswim. Exemplos de lucros comerciais pessoais. Visão Geral da Estratégia. MÓDULO 2. Introdução às opções de negociação. Noções básicas das estratégias: opções de chamada e opções de venda. Como limitar o risco e preservar o capital. MÓDULO 3. Como as opções mudam de preço. Afeição do tempo e do valor. Base histórica. Valor intrínseco e extrínseco. Olhando Delta. MÓDULO 4. Exemplos específicos de como um ETF subjacente efetua o valor de uma opção. Olhando para Vega. Sobre a volatilidade. Comprando uma chamada em dinheiro. Gráficos para QQQ. MÓDULO 5. Exemplos de opções de compra em dinheiro. Definir um stop loss. At-the-money coloca. Comparando opções. MÓDULO 6. Como usar a análise técnica. Para o futuro de um mercado. Tabelas de leitura. Exemplos de padrões de preços. Usando a ação do preço contra outros indicadores. MÓDULO 7. Parte 2 da análise técnica. Compreendendo a trilha de navegação. Duas pistas importantes. Olhe para SPY. Ambiente de baixa contra alta volatilidade. Gráficos diários vs. semanais. MÓDULO 8. Mais sobre a baixa volatilidade de leitura. Olhando para uma grande configuração. Tomando sinais de gráficos para inserir uma posição. MÓDULO 9. Estratégias específicas para ambientes de alta e baixa volatilidade. Informações importantes sobre troca freqüente. Ajustando sua estratégia comercial. MÓDULO 10. Lembrete sobre os gregos. Como o preço se relaciona com a volatilidade. Estratégia de negociação de alta volatilidade. Olhando Gamma. MÓDULO 11. Real Life Winning estratégias do sistema de comércio. Comprando um put. MÓDULO 12. Definir paradas ou alertas. Analisando uma opção de venda. Prêmio de risco. O que fazer quando uma empresa está sendo comprada por outra empresa. Entrando na posição longa quando a volatilidade é alta. MÓDULO 13. Como entrar em uma posição longa quando a volatilidade é baixa. Fazendo comércios fáceis. Quando entrar e sair. MÓDULO 15. Informações importantes sobre os rácios. Um olhar mais atento à negociação de relação. MÓDULO 16. Ratio negociação encerrar. Como negociar de forma segura e rentável. Winning Trade System resumo e conclusão. Explicação e Aplicação - Ratio de spreads Os spreads de Renda e os spreads de proporção são simplesmente a imagem espelhada um do outro. Os spreads anteriores e os spreads de rácio são compostos por ambas as opções ou por ambas as posições em dois preços de exercício diferentes no mesmo mês de vencimento. Se o spread tiver contratos mais longos do que contratos curtos, é um Back Spread. Se houver mais contratos curtos, é um Ratio Spread. Qualquer relação de opções de longo a curto é possível, mas para mantê-lo simples vamos lidar principalmente com 1 por 2s neste artigo, ou seja, 1 opção longa e curto 2 proporção opção spreads e curto 1 opção e longo 2 opção de volta spreads. Ao nomear este tipo de propagação, a greve inferior é geralmente declarado em primeiro lugar, se é longo ou curto, por isso, é a 50/60 chamada de volta propagação ou propagação de rácio, e 40/50 espalhar espalhar espalhar ou spread. Os spreads anteriores e os spreads de taxa podem ser executados para débitos (você paga dinheiro) ou créditos (você recebe dinheiro) ou mesmo dinheiro quando não há débito ou crédito. Isso ocorre porque o valor pago pelas opções longas no spread é às vezes menor que, igual ou superior ao valor recebido para as opções curtas no spread. Isso pode ser um pouco confuso às vezes, porque você pode ser um lance de crédito para uma propagação de volta ou propagação de razão. Call back spreads funcionam melhor quando o preço das ações faz um grande movimento para cima colocar de volta spreads funcionam melhor quando o preço das ações faz um grande movimento para baixo. Os spreads de taxa de conversão funcionam melhor quando o preço da ação se move para o preço de exercício da chamada curta (e não maior) à expiração. Os spreads de taxa aplicada funcionam melhor quando o preço da ação se move para o preço de exercício da posição curta (e não inferior) . Como você pode imaginar, quanto maior a proporção de opções curtas para opções longas em uma proporção spread, mais riscos envolvidos. É por isso que a maioria dos comerciantes profissionais tentam manter a proporção de opções curtas para opções longas não superior a 1 por 2. Além disso, com a proporção em 1 por 2, a posição é uma chamada longa ou colocada longe de uma borboleta. Esta é uma boa maneira de reduzir o risco de uma taxa de spread se o preço da ação começa indo contra você ndash no calor do momento, pode ser mais fácil comprar a próxima chamada mais alta Uma proporção de put spread) para formar uma borboleta de risco limitado, em vez de tentar sair do rácio spread. Você pode então tomar um respiro e comércio fora da borboleta se você quiser, depois disso. Ratio Spread Ratio spreads envolvem a compra de uma opção e vender uma maior quantidade de uma opção com uma greve mais OTM. As opções são tanto chamadas quanto ambas. A proporção do spread é o número de opções curtas dividido pelo número de opções longas. Assim, a venda de 3 XYZ novembro 60 chamadas e comprando 1 XYZ novembro 50 chamada é um spread de 1 por 3. É útil manter a relação em termos de 1 por X, mesmo que X não seja um número inteiro. Por exemplo, vender 5 XYZ Nov 60 chamadas e comprar 2 XYZ Nov 50 chamadas é um spread de 1 por 2,5, embora alguns comerciantes ainda se referem a ele como 2 por 5. Mas se você manter tudo em termos de 1, você pode dizer Muito mais rapidamente quantos mais opções curtas a propagação tem. É mais fácil ver o 1 por 3 razão spread tem mais opções curtas do que o 1 por 2,5 (em oposição a 2 por 5) spread razão. O raciocínio mais comum para uma difusão de razão é comprar algumas opções em uma especulação direcional e financiar a compra com a venda de opções que estão mais fora do dinheiro. Muitos investidores procuram fazer um rácio spread para um crédito, mas fazê-lo pode significar, em alguns casos, que a relação tem de ser bastante íngreme (ou seja, muitas opções mais curtas do que opções longas). Uma vez que as opções que o investidor está vendendo são mais baratas do que as opções que ele está comprando, ele tem que vender mais para recuperar a maior parte, todos, ou até mesmo uma quantidade maior do que o custo de compra da opção longa. Isso pode levar a uma posição extremamente arriscada. Geralmente é imprudente ter uma razão spread com uma proporção maior que 1 por 2. Nunca fique confortável ou complacente com spreads de razão. Spreads de taxa de compra perdem dinheiro quando o preço das ações sobe bruscamente põem spreads de preço perder dinheiro quando o preço das ações cai acentuadamente. A relação do monitor se espalha freqüentemente e tem um plano que pode ser decretado em um aviso de momentos para neutralizar o risco. Esteja preparado para o pior. É a propagação que termina carreiras. Voltar Spread Back spreads envolvem vender uma opção e comprar uma quantidade maior de uma opção com uma greve mais OTM. As opções são tanto chamadas quanto ambas. Como o spread de razão, a razão do spread de volta é o número de opções longas dividido pelo número de opções curtas. O propósito de uma propagação de volta é o de lucrar em um movimento rápido estendida para, através e além da greve longa. A compra de uma quantidade de opções mais longas é financiada pela venda de menos opções curtas. O perigo é que, porque as opções curtas estão mais próximas ou dentro do dinheiro, elas podem crescer mais rápido do que as opções long-out-of-the-money se o preço das ações se move mais lentamente ou com menor magnitude do que o esperado. Isso acontece ainda mais rápido à medida que a expiração se aproxima. As opções long-out-of-the-money podem perder valor, apesar de um movimento favorável no preço das ações, e que mesmo movimento no preço das ações pode aumentar o valor das opções curtas. Isto é quando a propagação de volta perde valor mais rapidamente. Isto é representado no vale dos gráficos de PampL. O dia atual não mostra nenhum vale, mas com o tempo se forma e se aprofunda, significando perdas cada vez maiores. O preço do estoque no fundo do vale, aliás, é o preço de exercício das opções longas. Se você pode estabelecer um spread de volta para um crédito, a posição ainda pode ser rentável se o preço das ações se move para baixo (para uma chamada de volta espalhar) ou para cima (para um espalhar espalhar) o suficiente para escapar do vale de perdas. Avaliando o risco em spreads de razão e spreads de volta através de análise de razão Aqui estão algumas diretrizes para avaliar o risco que os comerciantes podem querer usar para modificar sua abordagem artística: Use como superficial uma relação possível. Certifique-se de que um grande movimento no subjacente pode ser resistido sem perder dinheiro. Isso deve ser de maior preocupação do que fazer o spread para um crédito. Teste de estresse a propagação, assumindo que um movimento ocorrerá a qualquer momento. Ao tentar avaliar como uma propagação pode realizar, olhe para os spreads de opções mais profundas no dinheiro para uma indicação de preços relativos. Se uma análise do que-se revelar que os comerciantes perderão uma quantia incômoda de dinheiro, eles devem nivelar para fora sua relação, esperar por outra oportunidade no ciclo, ou procurar uma propagação em outra ação. Isso deve ser monitorado muitas vezes, sempre verificando os preços dos relacionamentos algumas greves mais profundas. A relação deve ser ajustada conforme necessário, sempre testando o nível de tolerância escolhido. Ao aumentar a proporção, considere fazê-lo com uma vertical em vez de com opções nuas, de modo que, em caso de um movimento devastador, você não será confrontado com exponencialmente maior exposição. Olhar mais atentamente vários spreads dá ao comerciante uma sensação de onde o mercado acredita que esses índices pertencem ao longo do tempo e movimento no subjacente. O mesmo exercício pode ser realizado com borboletas para começar a construir um banco de dados mental de relações de preços. A volatilidade não é dinheiro. Há um quadro de referência diferente para ele todos os dias e greves têm muitas proximidades diferentes para o preço das ações subjacentes. Spreads, por outro lado, são mais fáceis de acompanhar o quadro de referência é todos os outros spreads. Este tipo de análise nos dá uma perspectiva diferente sobre as relações de preços e uma visão sobre o que os Espalhadores de Costas e Espalhadores Ratio do. How to Trade Opções 8211 Opções Trading Basics Todos os investidores devem ter uma porção de sua carteira reservada para operações de opção. Não só as opções oferecem ótimas oportunidades para jogadas alavancadas, elas também podem ajudá-lo a ganhar lucros maiores com uma quantidade menor de dinheiro desembolsado. Whatrsquos mais, estratégias de opção pode ajudá-lo a proteger sua carteira e limitar o risco de desvantagem em potencial. Nenhum investidor deve estar sentado à margem simplesmente porque eles não entendem as opções. Este Guia de Opções Trading Basics fornece tudo o que você precisa para aprender rapidamente o básico de opções e ficar pronto para negociação. Então letrsquos começar. O que são opções ndash Como operar opções mdash Dois tipos básicos de opções O que são opções Contratos ndash Quente para opções de comércio mdash Premium mdash No dinheiro, no dinheiro, fora do dinheiro Preço das opções ndash Como negociar opções mdash Strike Price How Para Ler Opções Símbolos ndash Como Trocar Opções mdash Opções Símbolos Como Opções de Preço ndash Como Trocar Opções mdash Preço das Ações mdash Tempo mdash Volatilidade mdash Preços Bid / Ask Como Ler Opções Cotações ndash Como Trocar Opções mdash Abertura de Juros e Volume mdash Expiração Cycles mdash Expiração Datas Entendendo Opções Risk ndash Como trocar opções mdash Tempo Isnrsquot necessariamente ao seu lado mdash Preços podem mover-se muito rapidamente mdash Perdas podem ser substanciais em Naked posições curtas mdash Outros comum Pitfalls Opções comuns Erros a evitar ndash Como negociar opções mdash O Problema do preço mdash Mdash do medo e da avidez Alocam-se corretamente Opções Estratégias de troca ndash Como negociar opções mdash Comprar opções de chamada mdash Comprar opções de compra mdash Chamadas cobertas mdash Cash-Secured põe mdash Crédito espalha mdash Debit Spreads Escolhendo um broker de opções ndash Como negociar opções mdash Margem ndash Obtendo ldquoApprovalrdquo para Opções de Comércio mdash Opções de Aprovação